【OXの算術教室】第①期：详解卡尔曼滤波(9)

观察式子易知，当协方差为正值且的真实值大于均值时，协方差越大的真实值大于均值的可能性就越大，即和之间成正相关的可能性就越大。当协方差为负值时同理。

为了方便处理，不妨把方差与相关性放在一起写成矩阵形式
回到我们讨论的向量上来。一般地，当向量维度为n时，矩阵可以写成